Теория хаоса Билла Вильямса (Bill Williams) — способ преумножения 

Хаос представляет собой более высокую степень порядка, а состоит этот порядок из звеньев бессистемности и случайностей.

Из теории хаоса Билла Вильямся – хаос постоянен и стабильный во времени, и хаос породил финансовые рынки.

В линейном мире причинно-следственные связи легко предсказуемы. В нелинейном (то есть в реальном) мире связей между причинами и следствием не существует. Именно из-за отсутствия таких связей по Б.Вильямсу применение различных видов анализа (технического и фундаментального) не позволяет получать постоянный во времени доход на финансовых рынках.

По теории хаоса Билла Вильямса, инвестор рассматривающий рынки через призму линейной перспективы никогда не увидит реального (нелинейного) рынка, и этим обречен постоянно терять, а не зарабатывать. Теория хаоса опровергает главный постулат технического анализа: по поведению рынков в прошлом можно предположить поведение рынка в настоящем.

В своей теории хаоса Билл Вильямс предлагает следующую структуру рынка, состящую из пяти измерений:

• Фрактал (пространство фазы)
• Движущая сила (энергия фазы)
• Ускорение/замедление (сила фазы)
• Зона (комбинация силы/энергии фазы)
• Линия Баланса

Каждое из этих пяти измерений несет в себе дополнительную информацию о рынке. Поэтому важно “измерить” рынок в каждом измерении, для составления полной картины рынка.

Отмечу, что Фрактал – является сигналом первого измерению, с которого можно начинать торговлю. До появления сигнала из первого измерения, сигналы от остальных измерений просто игнорируются. После открытия позиции по сигналу от фрактала – трейдер начинанает учитывать сигналы от оставшихся измерений и увеличивать свою торговую позицию на каждом сигнале. Таким образом, использую всю мощь пяти измерений можно зарабатывать 90-120% при движении рынка всего на 30%.

Использоваине теории хаоса Б.Вильямса и его методику входа и выхода из рынка позволяет захватывать не менее 80% тренда.

Предлагаю рассмотреть аллигатор Билла Вильямса.

]]> http://wmua.ru/forex/teoriya-xaosa-billa-vilyamsa-bill-williams-sposob-preumnozheniya-doxoda/feed/ 0 http://wmua.ru/forex/bill-vilyams-alligator-alligator-chast2/ http://wmua.ru/forex/bill-vilyams-alligator-alligator-chast2/#comments Wed, 26 Oct 2011 16:54:55 +0000 forex http://wmua.ru/forex/?p=76 Первая часть статьи - Билл Вильямс. Аллигатор (Alligator)

После того, как мы немного «оживили» Аллигатора, дав название его линиям баланса названия Челюсти, Зубы и Губы, Аллигатор Билла Вильямса становится просто замечательным ориентиром, который очень достоверно сообщает

Билл Вильямс. Аллигатор (Alligator). Часть2

когда слудует вступать в рынок, а когда следует переждать (а ждем мы в том случае, когда Аллигатор Билла Вильямса находится в состоянии сна — тоесть он наелся). Также Аллигатор очень хорошо сообщает о моменте входа в рынок — при этом Аллигатор пробуждатся ото сна и начинает раскрывать свою пасть.

Здесь следует помнить главные цели Аллигатора:

• предоставить интегрированный подход для анализа и  отслеживания моментума рынка на одном графике одновременно в трех различных временных периодах.
• предоставить простой индикатор, с помощью которого легко определить начало тренда и конец тренда.
• защита счета трейдера для ограничения потерь денег во время движений рынка в узком диапазоне (когда рынок находится во флете).
• индикатор, который ясно показывает завершение тренда.

К сожаления сущность человека такова, что он с большей охотой учится на своих ошибках. Такое происходит, наверное, из-за некоторого недоверия к опыту других, потому как, лишь испытав и опробовав на себе что-то, можно сделать свои выводы. Но все же, я бы посоветовал Вам внимательно просмотреть следующий список советов – эти советы – опыт не одного десятка трейдеров.

Money Management или Управление рисками 

1. Уровни Stop Loss и Take Profit выставлять следует сразу на этапе открытия ордера. Этим Вы себя дисциплинируете в плане принятия решений при открытии позиции.
2. Соотношение прибыльности/убыточности позиции соблюдайте не ниже чем 2 к 1. То есть при расчетной прибыли в 150 пунктов, убыток может быть от 50 до 75 пунктов.
3. Уровень Stop Loss располагайте не ближе, чем на расстоянии 50 пунктов. Таким образом исключается вероятность очень преждевременного и частого срабатывания Stop Loss.
4. Исходя из пунктов 2 и 3 получается правило: уровень Take Profit следует располагать не ближе 100 пунктов от точки входа.
5. При выполнении условия, что Stop Loss не ближе 50 пунктов и Take Profit не ближе 100 пунктов открытая позиция, в среднем, будет открыта около двух суток. Если по истечению двух дней ордер не закрылся самостоятельно – закрывайте его вручную.
6. Под залог отводите не более 10% депозита.
7. Никогда не увеличивайте уровень Stop Loss – если уж цена пошла против Вас, значит цена обязательно достигнет Ваш Stop Loss.
8. Не спешите закрывать открытые позиции до срабатывания уровней Stop Loss или Take Profit ордера (данное правило не распространяется на случаи, когда позиция открыта более двух дней).
9. Не усредняйтесь, т. е. не добавляете новые ордера в добавок к уже открытым убыточным.
10. Не пытайтесь отыграться.
11. Не следует начинать работу на Forex, если Вы уставший или плохо себя чувствуете.

Что же представляет собой Аллигатор?

Аллигатор Била Вильямса — это скомбинированные три линии равновесия (в оригинале — линий баланса или Balance Lines), строящийся с использованием фракталов и нелинейной динамики.

Билл Вильямс. Аллигатор (Alligator)

Каждая из трех линий индикатора имеет свой цвет и обозначение.

Так синяя линия баланса указывает, где бы мог быть рынок, при условии, что в это время не будет новой входящей информации. Красная линия баланса, отображает движение цен уже для более мелкого промежутка времени (соотношение примерно следующее — если график дневной, то красная линия баланса будет примерно соответствовать часовому промежутку времени). И последняя линия — зеленая, строиться для еще более мелкого промежутка времени (если продолжить соотношение, что голубая линия — дневной график, красная линия — часовой график, то зеленая линия баланса будет примерно для пятнадцатиминутного графика).

Аллигатор (Alligator) Билла Вильямся

Напомню, что перед появлением этого индикатора была поведена поистине грандиозная работа по обработке просто огромного количества статистической информации. И как результат — достигнут уровень достоверности 99.5%. Просто грандиозный результат! Такой уровень достоверности обозначает, что из 200 сделок проводимых с использованием Аллигатора — ошибка возможна только в одной сделке.

Для придания индикатору немного жизни линиям баланса дали имена: синяя линия — это челюсть Аллигатора, красная — зубы, а зеленая линия — губы. Таким образом индикатор ассоциируется с настоящим крокодилом, и сигналы подаваемые индикатором просто идентифицировать.

Осциллятор Средний Истинный Диапазон (Average True Range) 

Наиболее часто индикатор Средний Истинный Диапазон достигает своих наивысших значений в точках минумума анализируемого инструмента после резкого падения цены вследствии панических продаж. При ровных и продолжительных горизонтальных периодах в торговле, например на вершинах рынка, индикатор Средний Истинный Диапазон опускается к своим минимальным значениям.

Сигналы индикатора: более высокие показатели индикатора Средний Истинный Диапазон, дают более высокую вероятность смены тренда, наиболее низкие показатели индикатора говорят о слабой направленности тренда.

На рисунке ниже показаны стрелками максимальные показатели индикатора Средний Истинный Диапазон вызванные паническими продажами.

Индикатор Средний Истинный Диапазон. Максимумы

Что же такое волатильность? Большинство трейдеров определяют волатильность с позиции торговли на рынке. Если торговля на рынке очень активна – значит имет место большая волатильность. Если торговля очень вялая, то в этом случае волатильность тоже будет маленькая. Другими словами при высокой волатильности рынок совершает большие колебания или большие однонаправленные движения.

К осцилляторам относят следующие технические индикаторы:

• Average True Range
• Chaikin Oscillator
• Chaikin Volatility
• DeMarker
• Detrended Price Oscillator
• Elder-Rays
• Envelopes
• Force Index
• Ichimoku Kinko Hyo
• Momentum
• Moving Average Convergence/Divergence
• Moving Average of Oscillator
• Price Rate of Change
• Relative Strength Index
• Relative Vigor Index
• Stochastic Oscillator
• Ultimate Oscillator
• Williams` Percent Range

Осцилляция - (или другим словом — Колеба́ния) — повторяющиеся во времени знакопеременное изменение параметров системы вокруг точки равновесия.

Что такое осцилляторы?Расчет всех осцилляторов строится на таких понятиях, как перекупленность и перепроданность рынка:

• Перекупленность — это когда цена финансового инструмента максимальна и дальнейшее увеличение цены невозможно.
• Перепроданность — обратно перекупленности — цена инструмента минимальна и уже не может быть ниже.

Для визуального определения наступления перекупленности или перепроданности у каждого осциллятора расчитываются определенные уровни. На графиках осцилляторов эти уровни обозначают в виде линий. При приближении или пересечении этих уровней возникают сигналы на покупку или продажу.

Также осцилляторы имееют еще один показатель (помимо перекупленности и перепроданности) — это расхождение. Сигнал расхождение возникает при расхождении в направлении цены и графиком осциллятора. Сигнал расхождение является сигналом о развороте.

По сравнению с более инертными скользящими средними, осцилляторы позволяют более точно прогнозировать дальнейше изменение цен.

Поэтому осцилляторы выгоднее применять для технического анализа движеня цен при боковых движениях (коррекциях), а скользящие среднии — наоборот лучше использовать при наметившихся и хорошо заментных тенденциях.